Bonjour,
Sachez qu’il n’y a pas de plages à Lisbonne. Il y a seulement des quais le long du Tage. Il existe une zone entre Terreiro do Paço et Cais do Sodré appelée « plage » mais la baignade est interdite (longs escaliers en bétons). Mais les « bains de soleil » sont permis. De toute façon ce n’est guère agréable de se baigner au milieu des ferrys et bateaux de croisières ! 
Les plages les plus proches de Lisbonne, sont celles d’Estoril et de Cascais, accessibles par train depuis la gare “Cais do Sodré” de Lisbonne (environ 30 à 40 minutes grand maximum. Plus d’infos ici (tarifs, horaires, etc) ici - Choisir « Lisboa - Cais do Sodré » comme gare de départ et “Cascais” ou “Estoril” pour la gare d’arrivée + la date du trajet). Estoril et Cascais se trouvent sur la même ligne de train, la « Cascais Line ».
Vous pourrez en profiter pour visiter ces 2 belles stations balnéaires.
A voir à Cascais : Les plages du centre de Cascais (Praia da Rainha et Praia da Ribeira), le bord de mer, le centre-ville et l’Hôtel de Ville qui est un ancien palais d’aristocrates, la forteresse, la « Bouche de l’Enfer » (La Boca do Inferno, à l’entrée de Cascais) qui est un gouffre creusé par les vagues, mais aussi l’Église Nossa Senhora de Assunçao et l’Eglise Nossa Senhora dos Navegantes.
Pour les plages, à l’ouest de Cascais, il y a celle de Praia do Guincho (mais le vent est souvent très fort - spot de surf et de kitesurf réputé), ou la plage do Abano, abritée du vent en règle générale, qui se trouve juste après Guincho (au nord de Guincho). Pour vous rendre du centre-ville de Cascais à Guincho, il vous faudra emprunter la ligne 405 de la compagnie de bus Scotturb depuis Cascais Terminal et descendre à Guincho. Toutes les infos ici ou la ligne 415 depuis Cascais Terminal jusqu’à Guincho.
Je peux aussi vous conseiller les plages de la Costa da Caparica. Pour se rendre à Costa da Caparica, il est possible d’emprunter le bus n°153 de la compagnie TST depuis la Praça de Espanha à Lisbonne (arrêt de métro ligne bleue, « Praça de Espanha »). La plage se situe à environ 10 minutes à pied de l’arrêt de bus. Il est aussi possible de se rendre jusqu’à Cais do Sodré, puis de prendre la navette fluviale direction « Cacilhas ». Une fois arrivée, il est possible d’emprunter le bus n°124 ou le bus n°135 pour “Costa da Caparica”.
Après il y a aussi Setubal comme vous l’indiquez mais c’est un peu plus éloigné, à plus d’une heure de transports en train depuis Lisbonne. Il y a normalement une correspondance, ce n’est pas direct. Pour se rendre à Setúbal depuis Lisbonne, il suffit de prendre le train à la gare Sete Rios (ligne « Roma-Areeiro/Setubal » – plus d’infos ici).
Vous trouverez toutes les infos concernant les plages et alentours de Lisbonne, ici
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter : visiterlisbonne@gmail.com
Bonne soirée ! 
Adeline.
Merci beaucoup Adeline ! Je vais regarder tout ça