Je conseille personnelement de faire ce voyage en bus.
Le réseau est extremement bien développé au mexique. Les bus 1ere classe sont mieux qu'en France. Le prix est tres attractif aussi.
Concernant les bagages tu pourras trouver des consignes dans chaque gare de bus.
Si tu veux plus de détails sur les budgets des transports, hotels ou des photos tu peux consulter mon site http://chrissand.wifeo.com
Bon voyage!
PS pour la sécurité: Comme de partout faut se méfier mais si tu te ballades de jour ou en début de soirée y'aura aucun soucis. Après si tu te prommenes à 4H du matin dans des quartiers chauds c'est différent (enfin comme en France quoi...)