transit de hong kong à shenzhen

Je me rends à Hong Kong pour 2 ou 3 jours puis je prends un vol Air Asia de Shenzhen à Kota Kinabalu en Malaisie (Bornéo) et je reviendrai fin Août en sens inverse.
Qui peut me renseigner sur ce transit.
J'ai obtenu un renseignement de l'ambassade de Chine à Paris qui m'a affirmé que si l'on reste moins de 24 h à Shenzhen point n'est besoin d'obtenir de visa... Je n'ai pas de confirmation écrite !
Au retour, à l'aéroport de Shenzhen : puis-je sortir pour me rendre à Hong Kong ?...
Est-il préférable de prendre le ferry ou le metro + bus ?
Merci par avance !